Palisade RISK 5.7 User Manual

用户指南

@RISK

Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY 14850 USA +1-607-277-8000

Microsoft® Excel

和模拟插件

September, 2010

风险分析

第 5.7 版

+1-607-277-8001（传真） http://www.palisade.com（网站） sales@palisade.com（电子邮件）

版权通告

商标确认

Microsoft、Excel 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 IBM 是 International Business Machines, Inc. 的注册商标。 Palisade、TopRank、BestFit 和 RISKview 是 Palisade Corporation 的注册商标。 RISK 是 Tonka Corporation 分部 Parker Brothers 的商标，须获得许可才能使用。

欢迎使用

用于 Microsoft Excel 的 @RISK

欢迎使用 @RISK，针对受风险影响的业务与技术状况进行分析的创新软件系统！风险分析技术一直被视为帮助决策者成功管理受不确定因素影响状况的功能强大的工具。由于风险分析技术价格昂贵、难以使用并且有大量的计算要求，因此其使用一直很有限。但是，计算机在商业和科学领域中使用率的不断增长，这为向所有决策者普遍提供此类技术提供了发展前景。

这一前景最后通过 @RISK（读作“at risk”）得以实现 — 一套将此类技术引入行业标准电子表格软件包 Microsoft Excel 的系统。借助 @RISK 和 Excel，从商业到科学和工程设计，您可以为任何有风险的情况建立模型。您是自己的风险需求的最佳评判者，通过将 @RISK 与 Excel 的模型建立功能相结合，您可以设计出最能满足这些需求的模型。无论何时需要做出决策或进行不确定性分析，您都可以使用 @RISK 改善未来的状况。

您为什么需要风险分析和 @RISK

传统方法是通过综合分析模型变量的单“点”估计来预测一种结果。这是标准 Excel 模型 — 提供一种结果估计的电子表格。必须使用模型变量估计，因为无法确切得知实际将产生的值。但是，在现实情况中，很多事情并不是按照您计划的方式发生。您可能对有些估计过于保守，但对另一些估计却过于乐观。每种估计中所包含的错误综合在一起常常会导致实际情况的结果与估计的结果有很大差异。您根据“预期”结果做出的决策可能是错误的决策，但如果对所有可能的结果有更全面的了解，您就绝对不会做出这样的决策。商业决策、技术决策和科学决策等都使用估计和假设。借助 @RISK，您可以明确包含估计中存在的不确定因素，并生成显示所有可能结果的结果。

欢迎使用 i

@RISK 使用一种称为“模拟”的技术，组合模型建立情况中的所有不确定因素。您不再需要被迫将对某个变量了解的情况缩减为一个数字。而是包含您了解的有关该变量的所有情况，包括完整的变量可能值范围，以及对每个可能值出现可能性的一些衡量。@RISK 使用所有这些信息以及您的 Excel 模型来分析每种可能的结果。如同您同时在运行数百个或数千个“假设分析”方案！实际上，@RISK 向您显示在所分析的情况中可能发生的所有结果。这就好像您在反复“经历”这种情况，但每次都是在一些不同的条件下，并产生不同的结果。

所有这些增加的信息听起来似乎可能会使您的决策变得很复杂，但事实上，模拟的一个最大优点就是交流能力。@RISK 提供的结果以图形方式显示您面临的风险。该图形显示便于您理解，也便于向其他人解释。

那么，您应当在何时使用 @RISK？当您在 Excel 中进行的分析可能受到不确定因素影响时，您随时可以且应当使用 @RISK。@RISK 在商业、科学和工程设计中的应用几乎不受限制，并且可以利用现有 Excel 模型作为基础。@RISK 分析可以是独立分析，也可以用于向其他分析提供结果。请考虑您每天做出的决策和分析！如果曾经担心这些情况中的风险影响，您就已经发现了 @RISK 的一个很好的用途！

建模功能

作为 Microsoft Excel 的插件，@RISK 直接与 Excel“链接”来增加风险分析功能。@RISK 系统提供设置、执行和查看风险分析结果所需的所有必要的工具。@RISK 采用您熟悉的风格运作 — Excel 风格的菜单和函数。

@RISK

ii 用于 Microsoft Excel 的 @RISK

函数

@RISK 允许您使用函数在 Excel 中以概率分布形式定义不确定的单元格值。@RISK 在 Excel 的函数集中增加了一组新函数，每种函数允许您为单元格值指定不同的分布类型。您可以将分布函数添加到整个工作表中的任何数目的单元格和公式，并且可以包括引数（即单元格引用和表达式），从而允许您确定极为复杂的不确定因素。为了帮助您为不确定值指定分布函数，@RISK 提供一个图形化弹出窗口，您可以在该窗口中预览分布函数，并将分布函数添加到公式。

可供使用的分布类型

@RISK 提供的概率分布允许在您的电子表格中指定单元格值的任何类型的不确定性。例如，包含分布函数 NORMAL(10,10) 的单元格会在从正态分布（平均值 = 10，标准差 = 10）提取模拟的过程中返回样本。模拟过程中仅调用分布函数 — 在正常 Excel 运算中，仅显示一个单元格值 — 与使用 @RISK 之前的 Excel 相同。可供使用的分布类型包括：

贝塔贝塔常规贝塔主观二项卡方累积离散离散均匀误差函数欧郎指数极值伽玛常规几何直方图超几何反高斯区间均匀逻辑对数逻辑对数正态对数正态 2 负二项正态帕雷托帕雷托 2 皮尔逊 V 皮尔逊 VI 泊松雷利学生氏 t 三角形三角均匀威布尔

PERT

所有分布均可以被截断，仅允许特定值范围内的样本出现在分布中。此外，很多分布只能使用替代百分位参数。与分布使用的传统引数相反，这允许您为输入分布的特定百分位置指定数值。

@RISK

@RISK 具有指定和执行 Excel 模型模拟的复杂功能。蒙特卡罗和拉丁超立方体两种抽样技术均受支持，并且可以为您的电子表格模型中的任何

模拟分析

单元格或单元格范围生成可能结果的分布。模拟选项和模型输出项的选择均采用 Windows 风格的菜单、对话框和鼠标输入。

图像

采用高分辨率图像显示来自 @RISK 模拟的输出分布。单元格范围的直方图、累积曲线和摘要图提供了强大的结果显示功能。此外，所有图表均可以在 Excel 中显示，以进一步增强和生成纸质副本。实际上，您可以从一个模拟生成无数个输出分布，因此甚至可以对最大且最复杂的电子表格进行分析！

欢迎使用 iii

高级模拟功能

@RISK 中提供的用于控制和执行模拟的选项是迄今为止功能最强大的选项。这些选项包括：

• 拉丁超立方体或蒙特卡罗抽样

• 每个模拟任意数目的迭代

• 一项分析中任意数目的模拟

• 电子表格抽样和重新计算的动画显示

• 为随机数发生器播种

• 模拟过程中的实时结果和统计量

高分辨率图像显示

产品执行速度

@RISK 针对在 @RISK 中选定的每个输出单元格的可能结果绘制概率分布。@RISK 图像包括：

• 相对频率分布和累积概率曲线

• 单元格范围（例如，工作表行或列）内多个分布的摘要图

• 生成分布的统计报表

• 分布中目标值的出现概率

• 作为 Windows 元文件导出图像，用于进一步增强目的

执行时间至关重要，因为模拟包括极为密集的计算。通过采用高级抽样技术，@RISK 可以实现速度最快的模拟。

iv 用于 Microsoft Excel 的 @RISK

第一章：入门指南 1

简介 .................................................................................................................3

安装说明 .........................................................................................................7

软件激活 .......................................................................................................11

快速入门 .......................................................................................................15

第二章：风险分析概述 19

简介 ...............................................................................................................21

什么是风险？ ...............................................................................................23

什么是风险分析？ .......................................................................................27

开发 @RISK 模型 ........................................................................................29

使用模拟方法分析模型 ...............................................................................31

决策：解释结果 ...........................................................................................33

风险分析能够解决（不能解决）的问题 ...................................................37

第三章：升级指南 39

简介 ...............................................................................................................41

新增的 @RISK 工具栏、图标和命令 ........................................................43

@RISK 建模 .................................................................................................47

模拟设置 .......................................................................................................67

运行模拟 .......................................................................................................71

通过图表检查模拟结果 ...............................................................................73

模拟结果报表 ...............................................................................................83

保存模拟 .......................................................................................................89

@RISK 库 .....................................................................................................91

目录 v

第四章：开始了解 @RISK 93

@RISK 快速纵览 ........................................................................................ 95

建立和模拟 @RISK 模型 ......................................................................... 107

第五章：@RISK 建模技术 139

简介 ............................................................................................................ 141

对利率和其它趋势建模： ........................................................................ 143

通过已知值预测未来 ................................................................................ 145

对不确定（或“机会”）事件建模：..................................................... 147

油井和保险索赔 ........................................................................................ 149

在固定趋势周围添加不确定性 ................................................................ 151

相依关系 .................................................................................................... 153

灵敏度模拟 ................................................................................................ 155

模拟新产品 ................................................................................................ 157

发现投资组合的风险价值 (VAR)............................................................ 167

模拟 NCAA 锦标赛.................................................................................. 171

第六章：分布拟合 175

概述 ............................................................................................................ 177

定义输入数据 ............................................................................................ 179

选择要拟合的分布 .................................................................................... 183

运行拟合 .................................................................................................... 185

解释结果 .................................................................................................... 187

使用拟合结果 ............................................................................................ 193

第七章：@RISK 参考指南 195

简介 ............................................................................................................ 203

参考：@RISK 图标 .................................................................................. 205

参考：@RISK 命令 213

简介 ............................................................................................................ 213

模型命令 .................................................................................................... 215

vi 用于 Microsoft Excel 的 @RISK

分布拟合命令 .............................................................................................265

分布大师命令 .............................................................................................283

设置命令 .....................................................................................................287

模拟命令 .....................................................................................................303

模拟 – 高级分析命令 .................................................................................305

单变量求解 .................................................................................................307

应力分析 .....................................................................................................315

高级灵敏度分析 .........................................................................................325

结果命令 .....................................................................................................341

Excel 报表命令...........................................................................................365

交换 @RISK 函数命令 ..............................................................................367

实用程序命令 .............................................................................................373

保存和打开 @RISK 模拟 ..........................................................................379

库命令 .........................................................................................................381

帮助命令 .....................................................................................................383

参考：@RISK 图表 ...................................................................................385

参考：@RISK 函数 417

简介 .............................................................................................................417

可用函数表 .................................................................................................427

参考：分布函数 .........................................................................................439

参考：分布属性函数 .................................................................................555

参考：输出函数 .........................................................................................569

参考：统计量函数 .....................................................................................571

参考：六西格玛函数 .................................................................................581

参考：补充函数 .........................................................................................593

参考：图形函数 .........................................................................................595

参考：@RISK 库 597

简介 .............................................................................................................597

@RISK 库中的分布 ...................................................................................599

目录 vii

@RISK 库中的结果 .................................................................................. 605

技术说明 .................................................................................................... 611

参考：@RISK Excel 开发包 (XDK) 615

附录 A：抽样方法 617

什么是抽样？ ............................................................................................ 617

附录 B：@RISK 和其它 DecisionTools 一起使用® 623

DecisionTools 套件................................................................................. 623

Palisade DecisionTools 案例研究......................................................... 624

TopRank® 简介 ........................................................................................ 627

@RISK 和 TopRank 一起使用 ............................................................... 631

PrecisionTree™ 简介................................................................................ 635

@RISK 和 PrecisionTree 一起使用 ....................................................... 637

附录 C：词汇表 641

术语词汇表 ................................................................................................ 641

附录 D：推荐读物 647

读物分类 .................................................................................................... 647

索引 651

viii 用于 Microsoft Excel 的 @RISK

第一章：入门指南

简介 .................................................................................................................3

检查您的软件包..........................................................................................3

本版本简介..................................................................................................3

在您的操作环境中使用..............................................................................4

如果需要获得帮助......................................................................................4

@RISK 系统要求........................................................................................6

安装说明 .........................................................................................................7

一般安装说明..............................................................................................7

DecisionTools Suite.................................................................................7

设置 @RISK 图标或快捷方式...................................................................8

启动时的宏安全警告消息..........................................................................9

软件激活 .......................................................................................................11

快速入门 .......................................................................................................15

联机教程 ...................................................................................................15

自行入门 ...................................................................................................15

使用自己的电子表格快速入门................................................................16

在 @RISK 3.5 或更早版本中使用 @RISK 5 电子表格 .........................16

在 @RISK 4.0 中使用 @RISK 5 电子表格.............................................17

在 @RISK 4.5 中使用 @RISK 5 电子表格.............................................17

在 @RISK 5.0 中使用 @RISK 5.7 电子表格 ..........................................17

第一章：入门指南 1

简介

本简介描述 @RISK 软件包包含的内容，并向您说明如何安装 @RISK 以及如何将 @RISK 随附在 Microsoft Excel 2000 (Windows) 或更高版本的副本中。

检查您的软件包

您的 @RISK 软件包应当包括：

《

@RISK

用户指南》（本手册）包括：

•

入门指南

•

风险分析和

•

升级指南

•

熟悉

• @RISK

•

分布拟合

• @RISK

•

技术附录

@RISK

模型建立技术

参考指南

概述

@RISK CD-ROM

• @RISK

@RISK

如果您的软件包不完整，请致电您的 @RISK 经销商或供应商，或者拨打电话 +1-607-277-8000 直接与 Palisade Corporation 联系。

许可协议

包括：程序教程

本版本简介

本 @RISK 版本可以与 Microsoft Excel 2000 或更高版本配合使用。

第一章：入门指南 3

在您的操作环境中使用

本《用户指南》假设您掌握了 Windows 操作系统和 Excel 的一般知识。特别是以下知识：

•

熟悉自己的计算机和鼠标的用法。

•

熟悉图标、单击、双击、菜单、窗口、命令和目标等术语。

•

理解目录结构和文件命名之类的基本概念。

如果需要获得帮助

我们向拥有有效维护计划的所有 @RISK 注册用户免费提供技术支持，或按照每次事件收取服务费。为了确保您是 @RISK 的注册用户，请在以下网站注册：http://www.palisade.com/support/register.asp。

如果通过电话与我们联系，请准备好您的序列号和《用户指南》。如果您坐在计算机前并作好准备，这将有助于我们为您提供更好的技术支持。

打电话之前

在与技术支持部联系之前，请检查以下核对清单：

是否已经查阅了在线帮助？

•

是否已经查阅本《用户指南》，并查看了联机多媒体教程？

•

是否已经阅读了的有关

•

是否是能够始终重复出现的问题？是否是能够在另一台计算机

@RISK

README

的最新信息。

文件？该文件包含可能未纳入手册

或不同型号的计算机上重复出现的问题？

•

是否已经在互联网上查阅了我们的网站？我们的网址为：

http://www.palisade.com

。我们的网站还在“技术支持”部分

中提供最新常见问题解答（可搜索的技术支持问答数据库）和

@RISK @RISK

补丁。我们建议您定期访问我们的网站，了解有关

以及其他

Palisade

软件的最新信息。

4 简介

与

Palisade

联系

Palisade Corporation 欢迎您提出有关 @RISK 的问题、评论意见或建议。请用以下任何一种方法与我们的技术支持部人员联系：

•

请发送电子邮件至请在美国东部时间上午

•

致电

+1-607-277-8000

•

请发送传真至请寄邮件至：

•

Technical Support Palisade Corporation 798 Cascadilla St Ithaca, NY 14850 USA

如果您希望与 Palisade 欧洲分部联系：

•

请发送电子邮件至

•

请致电

•

请发送传真至

•

请寄邮件至：

Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN United Kingdom

+44 1895 425050

support@palisade.com。

点至下午

，并按照提示接通技术支持部。

+1-607-277-8001。

support@palisade-europe.com

（英国）。

+44 1895 425051

（英国）。

点（星期一至星期五）

如果您希望与 Palisade 亚太分部联系：

•

请发送电子邮件至

•

请致电

•

请发送传真至

•

请寄邮件至：

　 Palisade Asia-Pacific Pty Limited 　 Suite 404, L4, 　 20 Loftus Street 　 Sydney NSW 2000 　 AUSTRALIA

无论您用何种方法与我们联系，请提供产品名称、确切的版本和序列号。请在 Excel 的 @RISK 菜单上选择“帮助”命令，查找确切的版本。

第一章：入门指南 5

+61 2 9252 5922

support@palisade.com.au

（澳大利亚）。

+61 2 9252 2820

（澳大利亚）。

学生版

不为 @RISK 学生版提供技术支持。如果需要获得帮助，我们建议您采取以下替代方法：

•

向您的教授或助教咨询。登录以下网站查找常见问题的回答：

•

通过电子邮件或传真与我们的技术支持部联系。

http://www.palisade.com。

@RISK 系统要求

用于 Microsoft Excel for Windows 的 @RISK 5 系统要求包括：

•

配备硬盘的

• Microsoft Windows 2000 SP4

• Microsoft Excel 2000

Pentium

个人计算机或速度更快的个人计算机。

、

Windows XP

或更高版本。

6 简介

安装说明

一般安装说明

安装程序会将 @RISK 系统文件复制到您指定的硬盘目录中去。要在 Windows 2000 或更高版本的系统上运行安装程序：

将

@RISK CD-ROM

插入

CD-ROM

驱动器中

从计算机上移除

@RISK

依次单击“开始”按钮、“设置”和“控制面板”

双击“添加/删除程序”图标

在“安装/卸载”选项卡上，单击“安装”按钮

按照屏幕上显示的“安装”说明进行安装

如果您在安装 @RISK 时遇到问题，请确认尝试安装 @RISK 的驱动器是否有足够的空间。释放足够的空间后，尝试重新运行安装程序。

如果您希望从计算机上移除 @RISK，请使用控制面板的“添加/删除程序”实用程序，并选择 @RISK 条目。

DecisionTools Suite

与 Excel 配合使用的 @RISK 是 DecisionTools Suite 的组成部分，是在附录 D：与其他 DecisionTools 配合使用 @RISK 中描述的一套风险与决策分析产品。@RISK 的默认安装程序会将 @RISK 放入“Program Files\Palisade”主目录的一个子目录内。这与通常将 Excel 安装至 “Microsoft Office”目录的一个子目录非常相似。

“Program Files\Palisade”目录的一个子目录将成为 @RISK 目录（默认名称为 RISK5）。该目录包含程序文件和模型示例，以及运行 @RISK 所需的其他文件。“Program Files\Palisade”的另一个子目录是“SYSTEM”目录，该目录包含 DecisionTools Suite 中的每个程序所需的文件，包括普通帮助文件和程序库。

第一章：入门指南 7

设置 @RISK 图标或快捷方式

在

Windows

任务栏中创建快捷方式

@RISK 安装程序会自动在任务栏的“程序”菜单中创建 @RISK 命令。但是，如果在安装过程中出现问题，或者希望以后再以手动方式设置，请遵循以下说明。

单击“开始”按钮，然后将光标指向“设置”。

单击“任务栏”，然后单击“开始菜单”选项卡。

单击“添加”，然后单击“浏览”。

找到

RISK.EXE

单击“下一步”，然后双击您希望显示程序的菜单。

键入名称“

文件，并双击此文件。

@RISK”

，然后单击“完成”。

8 安装说明

启动时的宏安全警告消息

Microsoft Office 提供几种不同的安全设置，以防不受欢迎的或恶意的宏在 Office 应用程序中运行。除非使用最低安全设置，否则在每次尝试载入带有宏的文件时，系统都会显示一条警告消息。为了防止在每次运行 Palisade 插件时显示此消息，Palisade 以数字方式在所提供的插件文件中签名。因此，一旦将 Palisade Corporation 指定为受信任的发布者，您就可以使用任何 Palisade 插件，而不会再显示警告消息。要进行此操作：

• 在使用 @RISK 时，如果显示“安全报警”对话框（例如以下对

话框），请单击信任来自此发布者的所有文档。

第一章：入门指南 9

软件激活

激活是一个一次性许可确认过程，是使您的 NeuralTools 软件作为完全获得许可的产品运行所必须执行的步骤。在您打印/通过电子邮件发送的发票中有一个激活代码，这是用破折号分隔的序列，例如“19a0c7c1-15ef-1be0-4d7f-cd”。如果在安装过程中输入激活代码，则在首次运行软件时软件即被激活，而无需再采取其他操作。如果希望在安装后激活软件，请选择 NeuralTools“帮助”菜单中的“许可证激活”命令，然后在显示的 Palisade 许可证激活对话框中输入您的激活代码。

常见问题

第一章：入门指南 11

1) 如果我的软件未激活，该如何处理？

如果在安装过程中没有输入激活代码，或者安装的是试用版，则软件将作为具有时间和/或使用次数限制的试用版运行，而必须使用激活代码激活才能作为完全获得许可的产品运行。

2) 在激活之前我可以使用该产品多长时间？

未激活的软件可以运行十五天。产品的所有功能均具备，但每次启动程序时，都会显示“许可证激活”对话框，提醒您激活软件，并显示剩余的试用时间。如果 15 天试用期终止，则软件要求激活后才能运行。

3) 我如何检查激活状态？

您可以通过 NeuralTools“帮助”菜单“许可证激活”命令来查看“许可证激活”对话框。激活的软件显示已激活状态，试用版软件则显示未激活状态。如果软件未激活，则会显示允许软件运行的剩余时间。

4) 我如何激活软件？

如果没有激活代码，您可以单击“许可证激活”对话框中的“购买”按钮来获得激活代码。通过在线购买可以立即获得激活代码，并且提供一个在需要重新安装时用于下载安装程序的可选链接。如果通过电话购买，请致电本章与 Palisade 联系一节中所列的当地 Palisade 办事处。

通过互联网或电子邮件激活软件：

• 如果具有互联网访问权限，则如何激活软件

在 Palisade“许证可激活”对话框中，键入或粘贴激活代码，然后按 “自动激活”按钮。几秒钟后会显示一条成功消息，“许可证激活”对话框将反映软件的激活状态。

• 如果没有互联网访问权限，则如何激活软件

通过电子邮件自动激活需要执行以下几个步骤：

1. 单击手动激活，显示 request.xml 文件，您可以将该文件保存

在磁盘上或复制到 Windows 剪贴板上。（建议您记下

request.xml 文件在计算机中的位置。）

2. 将此 XML 文件复制或附加到电子邮件中，然后将其发送至

activation@palisade.com。您很快会在电子邮件的回复地址收到一封自动回复邮件。

3. 将回复邮件中的 response.xml 附件保存到硬盘驱动器中。

4. 单击“Palisade 许可证激活”对话框中的处理按钮，并浏览至

response.xml 文件。选择该文件，并单击“确定”。

此时会显示一条成功消息，“许可证激活”对话框将反映软件的激活状态。

12 软件激活

5) 我如何将软件许可转移到另一台计算机？

转让许可（或称为转换主机）可通过“Palisade 许可证激活”对话框进行，但需要执行以下两个步骤：在第一台计算机上第二台计算机上办公室个人计算机上转到便携式计算机上。如果需要将许可从

计算机

转换至 /激活转换主机的过程中保持互联网连接。

激活

。一种典型的转换主机的情况是将 NeuralTools 从

2，则确保两台计算机均已安装该软件，并且在解除激活

解除激活

，然后在

计算机

1. 在

活。等待显示成功消息。

2. 在

计算机

显示成功消息。

如果计算机没有互联网访问权限，您可以按照上述类似说明通过自动化电子邮件流程来进行主机转换。

6) 我拥有互联网访问权限，但仍然无法自动激活/解除激活软件。

您的防火墙必须设置为允许 TCP 访问许可授权服务器。如果是单个用户（无网络安装），则为：

http://service.palisade.com:8888（TCP 端口 8888 位于 http://service.palisade.com）。

1 上，单击“解除激活软件”对话框中的自动解除激

2 上，单击“激活软件”对话框中的自动激活。等待

第一章：入门指南 13

快速入门

联机教程

在联机教程中，@RISK 专家将以电影放映格式指导您查看模型样本。本联机教程是有关 @RISK 主要功能的多媒体演示。

用户可以通过选择 @RISK“帮助”菜单的“入门教程”命令，运行联机教程。

自行入门

如果您时间紧迫，或者只是希望自己研究 @RISK 的用法，以下是快速启动方法。

按照本节上文中的安装说明安装 @RISK 后：

在

Windows

@RISK Palisade

使用

Excel

“

FINANCE.XLS

FILES\PALISADE\RISK5\EXAMPLES\CHINESE

单击

@RISK

色和蓝色箭头的图标。“输出项”和“输入项”列表将会显示，列出“财务”工作表中的分布函数以及输出单元格（净现值为

单击“模拟”图标 — 带有红色分布曲线的图标。您已经开始对 “财务”工作表进行净现值行中。随着模拟的运行，会显示输出单元格图表。

开始程序的“

Palisade DecisionTools

”群组中单击

图标。如果显示“安全警告”对话框，请按照本章“将

设置为可靠来源”一节中的说明。

“打开”命令打开示例电子表格

”。示例的默认位置是

“

C:\PROGRAM

”

。

工具栏中的“模型窗口”图标 — 工具栏中带有红

C10

10%

）。

(NPV)

风险分析。模拟分析正在进

对于所有分析，如果您希望在模拟过程中“以动画形式”查看 @RISK 的操作，请单击 @RISK 工具栏上的“演示模式”图标。然后，@RISK 将向您显示如何通过迭代更改电子表格，并生成结果。

第一章：入门指南 15

使用自己的电子表格快速入门

查看 @RISK 联机教程和阅读《@RISK 参考指南》是针对自己的电子表格使用 @RISK 的最好准备方法。但是，如果您时间紧迫，或者只是不愿查看教程，以下是用自己的电子表格使用 @RISK 的快速分步指南：

在

Windows

@RISK

如果需要，请使用

检查您的电子表格，并找到不确定假设或输入项所在的单元格。您将使用

输入不确定输入项的分布函数，这些函数反映可能值的范围以及出现的可能性。从简单的分布类型开始布仅要求一个最小和最大可能值；或“三角”分布仅要求一个最小值、最可能值和最大可能值。

一旦输入了分布，选择您希望获得模拟结果的电子表格单元格，并单击个红色箭头的图标。

要运行模拟：

•

单击分布曲线的图标。将会对您的电子表格执行模拟，并显示结果。

开始程序的“

图标。

@RISK

Palisade DecisionTools

Excel

“打开”命令打开您的电子表格。

分布函数替代这些值。

—

”群组中单击

例如，“均匀”分

工具栏上的“添加输出项”图标 — 带有一

工具栏上的“开始模拟”图标 — 带有红色

在 @RISK 3.5 或更早版本中使用 @RISK 5 电子表格

只有在使用简单形式的分布函数时，@RISK 5 电子表格才能在 @RISK

3.5 或更早版本中使用。在简单分布函数格式中，只能使用要求的分布

参数。不能添加新的 @RISK 5 分布属性函数。此外，在 @RISK 3.5 中模拟时，必须删除 RiskOutput 函数，并重新选择输出。

16 快速入门

在 @RISK 4.0 中使用 @RISK 5 电子表格

可以直接在 @RISK 4.0 中使用 @RISK 5 电子表格，但以下情况除外：

 替代参数函数（例如 RiskNormalAlt）不能运作，将返回一个

错误。

 累积降函数（例如 RiskCumulD）不能运作，将返回一个

错误。

 @RISK 5 的专有分布属性函数（例如 RiskUnits）在 @RISK 4.0

中将被忽略。

 @RISK 5 的专有统计量函数（例如 RiskTheoMean）在 @RISK

4.0 中会返回 #NAME。

 @RISK 5 的其他专有新增函数（例如 RiskCompound 、

RiskSixSigma 统计量函数、RiskConvergenceLevel 和诸如 RiskStopRun 之类的补充函数）在 @RISK 4.0 中将返回 #NAME。

在 @RISK 4.5 中使用 @RISK 5 电子表格

可以直接在 @RISK 4.5 中使用 @RISK 5 电子表格，但以下情况除外：

 @RISK 5 的专有分布属性函数（例如 RiskUnits）在 @RISK 4.5

中将被忽略。但是，包含这些函数的函数会适当地进行取样。

 @RISK 5 的专有统计量函数（例如 RiskTheoMean）在 @RISK

4.5 中会返回 #NAME。

 @RISK 5 的其他专有新增函数（例如 RiskCompound 、

RiskSixSigma 统计量函数、RiskConvergenceLevel 和诸如 RiskStopRun 之类的补充函数）在 @RISK 4.5 中将返回 #NAME。

在 @RISK 5.0 中使用 @RISK 5.7 电子表格

可以直接在 @RISK 5.0 中使用 @RISK 5.7 电子表格，但以下情况除外：

 @RISK 5.7 的专有分布属性函数 RiskIsDate 在 @RISK 5.0

中会返回 #NAME。

第一章：入门指南 17

第二章：风险分析概述

简介 ...............................................................................................................21

什么是风险？ ...............................................................................................23

风险特征 ...................................................................................................23

风险分析需求............................................................................................24

评估和量化风险........................................................................................25

用概率分布描述风险................................................................................26

什么是风险分析？ .......................................................................................27

开发 @RISK 模型 ........................................................................................29

变量 ...........................................................................................................29

输出变量 ...................................................................................................30

使用模拟方法分析模型 ...............................................................................31

模拟 ...........................................................................................................31

模拟的工作原理........................................................................................32

模拟替代方法............................................................................................32

决策：解释结果 ...........................................................................................33

解释传统的分析........................................................................................33

解释 @RISK 分析.....................................................................................33

个人偏好 ...................................................................................................33

分布“扩展”................................................................................................34

偏度 ...........................................................................................................36

风险分析能够解决（不能解决）的问题 ...................................................37

第二章：风险分析概述 19

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